Developing Trading Systems Books

Top 5 Essential Beginner Books para Algorithmic Trading Negociação algorítmica é geralmente percebida como uma área complexa para iniciantes para se familiarizar com. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos que requerem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desagradável para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar os conhecimentos sobre o capital real, como muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realista. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um profundo nível de compreensão, com absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que eu recebo dos leitores de QuantStart é como eu começo no comércio quantitativo. Eu já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, Ive decidiu recomendar o meu favorito entry-level quant livros de negociação neste artigo. A primeira tarefa é obter uma sólida visão geral do assunto. Descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e compreendido. Os melhores livros que eu encontrei para este fim são os seguintes: 1) Quantitative Trading por Ernest Chan - Este é um dos meus livros favoritas de finanças. Dr. Chan fornece uma grande visão geral do processo de criação de um sistema de comércio de varejo quantitativa, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora haja uma abundância de detalhes que são ignorados (principalmente para a brevidade), o livro é uma ótima introdução à forma como negociação algorítmica funciona. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de risco, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da caixa preta por Rishi K. Narang - neste livro o Dr. Narang explica em detalhe como um fundo de hedge quantitativo profissional opera. Ele é lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em uma caixa preta. Apesar da irrelevância aparente para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um verdadeiro sistema de comércio de quantos deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos são delineados, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos varejo algo comerciantes poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizar a sua negociação. 3) Algorithmic Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase trading algorítmico, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o varejo quant Not a todos. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam ea microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um volume pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema de negociação. Estratégias são simples de encontrar nestes dias, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro ele eludiu o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos de implementação, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Pythonpandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento do mercado mais recente, como o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais de negociação quant. Microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre as estratégias de negociação como tal, mas mais sobre as coisas a ter em conta ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro quant consideram isso como um livro excelente e eu também recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como gestão de risco e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores. Desenvolvendo um sistema de negociação Desenvolver um sistema de negociação Desenvolver um sistema de negociação pode ser um processo muito difícil se você não entender as etapas envolvidas na construção de um sistema confiável e rentável. Se você entender os passos e ter métodos de negociação que são sólidos, é menos difícil construir sistemas comerciais bem sucedidos. PASSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Para dar uma visão geral de como construir um sistema de negociação, as etapas necessárias são listadas na Tabela 15.1, Vamos agora discutir cada uma dessas etapas com mais detalhes. SELECIONANDO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO Você deve selecionar um mercado que lhe oferece acesso à experiência do domínio. Ao desenvolver um sistema de negociação para um determinado mercado, você precisa entender quais fatores afetam movimentos de preços nesse mercado. Se você deseja desenvolver um sistema que funcione em múltiplos mercados, é importante entender os mercados potenciais o suficiente para encontrar características técnicas comuns que podem ser usadas no desenvolvimento de um sistema de comércio multimarcas. Depois de ter selecionado o (s) seu (s) mercado (s), é muito importante decidir que período de tempo você deseja negociar e ter uma idéia de quanto tempo você gostaria que o seu comércio médio durar. TABELA 15.1 PASSOS NO DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA. Decida que mercado e prazo você quer negociar. Desenvolva uma premissa que você usará para projetar seu sistema negociando. Colete e organize os dados de mercado históricos necessários para desenvolver seu modelo em desenvolvimento. Encontre as informações exatas que você precisa para resolver um problema na mosca, ou ir mais fundo para dominar as tecnologias e habilidades que você precisa para ter sucesso Nenhum cartão de crédito requiredHow para desenvolver um sistema de negociação É também importante que a borda é robusto. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para os lados. Muitos sistemas de tendência seguem bem quando as tendências do instrumento, mas don8217t fazer tão bem quando o instrumento está em um período whipsaw laterais. É crucial que o período seja levado em conta durante o teste de volta. Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você está backtesting um sistema nos gráficos diários eu recomendo usar 10 anos. Nos gráficos intra-dia recomendo back testar os sistemas até onde seu fornecedor de dados permitirá. Isso geralmente é de 6 meses a um ano. Back Testing Programs É importante usar software de nível profissional com recursos de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: Um dos melhores programas de teste de volta lá fora, embora a programação pode ser difícil, como é no Pascal. Não há telefone serviço ao cliente para riqueza-laboratório quer. NCMfx oferece serviços de programação em taxas competitivas, e em discontos tremendos para seus clientes de forex existentes. Gerenciamento de riscos Recursos Assistente de desenvolvimento de sistemas Software de teste e análise de nível profissional. Metastock oferece inúmeros sistemas de negociação e indicadores. Metastock tem sua própria língua, pode ser um pouco mais fácil do que Wealth-Lab, mas muito mais limitado. O serviço ao cliente é bom. E há numerosos add ons e plug ins que você pode comprar para suíte seu estilo de negociação. NCMfx oferece serviços de programação em taxas competitivas, e em discontos tremendos para seus clientes de forex existentes. Alexander Nekritin é um comerciante profissional com mais de 8 anos de experiência. Suas especialidades incluem gerenciamento de risco e desenvolvimento de sistemas. Alexander é o CEO de forexyourself. Que é um forex introduzindo corretor e empresa de educação que ajuda suite client8217s precisa em forex trading. Alexander tem um grau com uma concentração em Banca de Investimento e instrumentos derivados de Babson College em Massachusetts. Capítulo 4: Desenvolver novos sistemas de negociação por Tushar S. Chande Desenvolvimento de novos sistemas de negociação Não contar suas galinhas até que eles são incubados. Introdução Um sistema de negociação é tão bom quanto sua intuição de mercado. Você pode formular e testar praticamente qualquer sistema de negociação que você possa imaginar com o software de hoje. Os capítulos anteriores estudaram os princípios básicos do projeto do sistema. Este capítulo desenvolve e testa vários sistemas de negociação originais para ilustrar a aplicação desses princípios: Um simples sistema de acompanhamento de tendências do sistema 65sma-3cc. Um sistema baseado em padrões para negócios longos somente o sistema CB-PB. Um sistema de tendência de busca, força de tendência do sistema de explosão ADX. Um sistema de comutação de modo automático, o sistema tendência-antitrend. Sistemas de Intermarket para sistemas correlacionados do mercado do bond do ouro. Um sistema para pegar bottomsa fundo-pesca padrão. Um sistema para aumentar a aposta é o extraordinário modelo de oportunidade. Neste capítulo, cada caso ilustra uma filosofia de projeto diferente. O sistema 65sma-3cc é examinado com o maior detalhe, os mesmos princípios podem ser aplicados a todos os outros sistemas. Resultados de teste de longo prazo com contratos contínuos são mostrados para cada sistema. Esta não é uma recomendação que você troca estes sistemas. Estes sistemas têm todas as limitações de resultados de testes hipotéticos. Eles são discutidos aqui apenas como exemplos da arte de desenvolver sistemas que se adequam ao seu estilo de negociação. As suposições por trás Trend-Seguindo. Encontre as informações exatas que você precisa para resolver um problema na mosca, ou ir mais fundo para dominar as tecnologias e habilidades que você precisa para ter sucesso Nenhum cartão de crédito necessário